Un stress test de la BOJ conclut que les banques japonaises peuvent résister à un krach lié à l’AI et à une flambée des taux mondiaux

Les banques japonaises sont prêtes à résister à un krach de marché entraîné par l’AI et à une flambée des taux d’intérêt mondiaux, selon un nouveau stress test du Bank of Japan rapporté aujourd’hui par Nikkei Asia. Cette conclusion intervient alors que les investisseurs débattent de la durabilité de l’essor de l’AI et composent avec des rendements mondiaux plus élevés susceptibles de perturber le financement et les valorisations. Elle souligne la position de la BOJ selon laquelle les matelas de capital et de liquidité du secteur sont suffisants même en cas de chocs de marché sévères.

Nikkei Asia indique que les scénarios modélisés incluent une forte correction menée par des actions liées à l’AI et une hausse abrupte des taux à l’étranger, avec les grands établissements et les banques régionales évalués pour l’adéquation des fonds propres et les coûts du risque. Les marchés surveilleront le rapport complet de la BOJ, d’éventuelles orientations pour les méga-banques et les régionales, ainsi que les premières réactions des actions bancaires et des conditions de financement en yen.

[En développement. Cet article sera mis à jour.]